Spread OIS-Euribor

Spread OIS-Euribor

Il tasso OIS (Overnight Indexed Swap) è un accordo tra due parti a scambiarsi, per un periodo predefinito, finanziamenti in contropartita di un tasso fisso. Tale tasso riflette quello atteso sul mercato interbancario overnight nel periodo di durata dello swap.

Lo spread tra Euribor e OIS rappresenta il premio sul rischio di un credito interbancario su un deposito a termine rispetto a un deposito “a vista” cioè privo di rischio. Tale spread è un valido indicatore del grado di fiducia esistente sul mercato interbancario e può essere utile conoscerne l’andamento per valutare la predisposizione del sistema bancario a concedere credito alle imprese e, in generale, per comprendere lo scenario macro-economico.